Dark Pool 暗池
主要用這 3 種方法/工具 來觀察暗池,從免費到付費都有,分享給你:
暗池(Dark Pools)就是機構法人的私密交易室。大約 40-50% 的美股交易量都發生在這裡,目的是為了不讓大單直接衝擊公開市場的價格。雖然散戶看不到即時的買賣,但我們可以看到成交後的印記。大叔自己主要用這 3 種方法/工具 來觀察暗池,從免費到付費都有,分享給你:
看大盤情緒(免費神器) SqueezeMetrics (DIX Index)
這是大叔每天收盤後必看的大盤體檢表。
指標: DIX (Dark Index), DIX 越高,可能代表做市商在暗池裡買入的越多。
如何用:
DIX > 45%: 強力買訊。通常代表主力在偷偷接盤,大盤短期底部可能到了。
DIX < 35%: 警戒訊號。代表主力不想接了,大盤可能要回調。
打個比方,如果看到 S&P 500 大跌,但 DIX 飆高到 45% 以上,這叫背離,大叔可能會考慮是否進場抄底。
Dark Pool Indicator 看個股支撐/壓力(可免費試用)
工具:Stockgrid.io
當我想買某一檔股票(例如 TSLA 或 NVDA)時,我會去這裡看它的暗池淨部位。Net Short Volume 或 Dark Pool Position。
它會把暗池的大單換算成圖表。如果你看到股價在跌,但暗池的線在往上走,這就是主力在吸籌。
它還能顯示 Dark Pool Levels,告訴你哪個價位有巨量成交。那個價位通常會變成超級強的支撐或壓力。
看即時大單異動(付費/專業)
工具:Unusual Whales / Cheddar Flow / BlackBoxStocks
這類工具是把選擇權異動(Option Flow)和 Dark Pool Prints整合在一起。
大叔怎麼用:這比較進階,大叔通常是用來確認趨勢。
例如我看好 AMD 要漲,結果盤中突然跳出好幾筆幾百萬美金的 AMD 暗池大單,而且是在現價上方成交的。代表有人急著買,連溢價都不在乎。這會加強我持股的信心。這些服務通常一個月要幾十到幾百美金,建議新手先不用急著買,先用前兩個免費的就夠了。
大叔的「窮人版」暗池觀察法(券商軟體)
大叔教一些真材實料的東西,如果你不想用額外工具,其實你的看盤軟體(如 Thinkorswim 或 Interactive Brokers)也能看到蛛絲馬跡。
打開 Time & Sales (T&S) 視窗。
設定過濾器:只顯示 大於 10,000 股 或 大於 5000 股 的單子。
觀察:
如果在盤中看到一整排同樣股數、同樣價格的大單刷屏,而且交易所顯示 “ADF” 或 “TRF”(代表場外交易/暗池),那就是鯨魚游過去了。
記下那個價格(例如 $105.50)。如果股價之後跌破又站回 $105.50,那個點就是主力的防守線。
大叔備忘錄
暗池數據很迷人,但不要把它當水晶球。 因為暗池交易有「延遲性」(有些單子可以延後 24 小時才回報)。
最好的用法是:
用 K 線(價格) 決定進出場,用暗池(DIX/大單) 來增加你的信心。
比如:股價跌到支撐位 + 暗池出現大量買單 = 大膽進場。




謝謝大叔辛苦了
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